TradingVisions lança o Delphi II Day Trading amp Swing Trading Futures System TradingVisions Systems, Inc. (TradingVisions) anunciou hoje o lançamento do sistema de negociação de futuros Delphi Universal II, dia em que negocia o e-mini Russell e swing negocia os contratos de futuros e-mini Midcap . Esta é uma grande atualização que é o resultado da implementação de um novo protocolo de otimização de adiantamento proprietário que produz um registro de desempenho hipotético que é quase equivalente ao comércio em tempo real. A TradingVisions desenvolve e comercializa estratégias de negociação que emitem automaticamente sinais de compra e venda para uma variedade de mercados de futuros. Esses sistemas podem ser alugados ou comprados. Comunicações de imprensa anteriores Spokane, WA (PRWEB) 20 de junho de 2007 A TradingVisions Systems, Inc. (TradingVisions) anunciou hoje o lançamento do Delphi II, um sistema de negociação de futuros completamente automatizado que negocia o contrato de futuros e-balanças e-balança e - mini contrato Midcap. A estratégia original Delphi Universal foi lançada em outubro de 2005. Sua força única é que ela negocia uma grande variedade de mercados, desde o índice intradiário e a negociação Forex até o comércio de commodities de longo prazo. Poucos sistemas possuem uma ampla e robusta variedade de aplicativos. O Delphi II simplifica a lógica de entrada e saída, e implementa um novo protocolo de otimização de adiantamento proprietário que produz um registro de desempenho hipotético quase equivalente ao comércio em tempo real. Delphi II é um sistema de tendências que utiliza uma estratégia de breakout de canal proprietário. Negocia os movimentos do mercado bull e bear, e pode entrar em novos highslows ou em retracements da tendência principal. Como as curvas de equidade dos dois mercados recomendados (os contratos de futuros e-mini Russell e e-mini Midcap) têm uma correlação baixa de .23, eles fazem uma excelente combinação. Negociando os dois em uma conta de 25,000 nos últimos 6,5 anos, o retorno anual médio não composto de uma conta de contrato único teria sido de 60. No futuro, a TradingVisions lançará versões que comercializam mercados adicionais. Isso sempre é excitante para liberar uma atualização do sistema, mas eu particularmente entusiasmado com a estrutura de otimização avançada que eu usei para retoar a Delphi, porque fornece um histórico hipotético muito realista e uma maneira de se adaptar às mudanças do mercado, diz Lincoln Fiske, Presidente E desenvolvedor de sistemas da TradingVisions. A maioria dos desenvolvedores de sistemas comerciais usa a forma tradicional de otimização de backtest, que envolve a tomada de todos os dados passados disponíveis e os testes de execução dos parâmetros do sistema. Uma vez que os melhores são encontrados, estes são usados em negociação em tempo real. De acordo com o Sr. Fiske, o primeiro problema com o teste tradicional é que esses resultados hipotéticos são idealizados, representando trades que, por definição, resultam da adoção de parâmetros ótimos. Infelizmente, os mercados evoluem à medida que os participantes tentam obter lucros um do outro, então, quando esses parâmetros testados são aplicados em novos dados, os resultados nunca são tão bons quanto o desempenho idealizado. Além disso, esses parâmetros derivados do backtest são geralmente estáticos, sem método articulado para ajustá-los. Muitas vezes, um mercado evolui até o ponto em que os parâmetros originais não funcionam e o sistema quebra. A otimização de marcha para frente ajuda a resolver ambos os problemas. A otimização de marcha para frente (WFO) começa com um período de dados, por exemplo, os cinco anos de 1º de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 2000. Esse período é chamado de período de estudo, E seus dados são considerados quotin-amostra, uma vez que será usado para determinar os parâmetros ótimos. Usando um software de análise como o TradeStation174, os melhores parâmetros do sistema são determinados testando muitas variáveis e valores de sistema diferentes. Em seguida, o sistema, usando os valores de parâmetros ótimos derivados, é aplicado aos dados de 2001. Este ano de dados é o período de aplicação, e seus dados são quotout-of-sample, porque não foi usado para derivar os parâmetros ideais. Estes resultados de 2001 se tornaram o primeiro ano do registro de desempenho hipotético para o sistema. Como o Sr. Fiske afirma, neste exemplo, os resultados comerciais para 2001 são muito mais valiosos do que os de 1996-2000, porque eles são muito mais realistas. Se tivéssemos feito a nossa otimização em 1º de janeiro de 2001, poderíamos negociar esse ano com esse ótimo conjunto de parâmetros. Este tipo de resultado hipotético é, portanto, o mais próximo que podemos chegar aos resultados em tempo real. O próximo passo no WFO é avançar os dados, adicionando os dados de 2001 e caindo os dados de 1996 para formar um novo período de estudo de 1997-2001 , E o sistema é otimizado sobre esses dados para determinar os melhores parâmetros para este período. Normalmente, os parâmetros quotbestquot mudaram um pouco dos originais, e esses novos valores são aplicados aos dados de 2002. Este ano novo de resultados é adicionado a 2001, estendendo o recorde de desempenho a dois anos. O processo continua em frente, e cada novo ano de resultados fora da amostra é adicionado ao registro. No final da rotina de otimização para avançar, temos um poderoso registro de desempenho de vários anos de negociações que realmente poderiam ter sido tomadas, explica o Sr. Fiske. Isso é um registro realista de negócios, não uma miragem idealizada, e fornece uma base muito mais válida para medir o potencial da performance de um sistema. Este é o poder da WFO, que pode nos dar anos de resultados realistas, o que nos permite avaliar um sistema simulando eficientemente o comércio em tempo real. Os relatórios de desempenho do Delphi II publicados no site do TradingVisions são totalmente fora de amostra, e eles mostram uma rentabilidade consistente e alta. Por quê, por exemplo, a otimização do passo a frente, o Delphi II tem a segunda vantagem de ser adaptável, o Sr. Fiske continua. Em todo ano até 5 de janeiro publicarei os novos parâmetros que incorporam testes nos dados do ano anterior. Desta forma, Delphi II poderá fazer ajustes nas mudanças no mercado. O Delphi II é simples de usar. Os investidores têm a opção de comprá-lo e negociá-lo (Delphi II é executado na plataforma TradeStation174) ou alugá-lo por 50 por mês por contrato. O Delphi II pode ser negociado na corretora de futuros existente do cliente, diretamente pelo cliente, ou pelo cliente através de um programa de assistência de corretor. Com a opção de assistência do corretor, o cliente simplesmente completa o contrato de arrendamento do TradingVisions e direciona o corretor para negociar o Delphi II para a conta do cliente, não é necessária experiência prévia, software ou monitoramento. Sobre a TradingVisions Systems, Inc. e Lincoln Fiske: A TradingVisions desenvolve e comercializa estratégias de negociação que emitem automaticamente sinais de compra e venda para uma variedade de mercados de futuros. Lincoln Fiske é um desenvolvedor de sistemas de negociação de futuros em tempo integral que fundou a TradingVisions, Inc. em 2003. Um educador há mais de 20 anos, o Sr. Fiske há muito se interessou pelos mercados e ele começou a desenvolver seus próprios sistemas em meados da década de 1990 , Primeiro tornando-os disponíveis para o público em 1999. Sua abordagem aos mercados é conservadora e ele acredita fortemente no ideal de negociar um portfólio de sistemas, cronogramas e mercados e na necessidade de estratégias para provar sua robustez por Aplicação a vários mercados. Lincoln Fiske TradingVisions Systems, Inc. 1-800-878-1983 ou 1-509-466-8435 TradingVisions Delphi II EM Swing Equity Curve (clique para visualizar a versão em tamanho real). Este gráfico mostra os resultados da negociação do comércio de swing do Midcap de Delphi II e-mini. Detalhes adicionais estão disponíveis no TradingVisions Delphi II Combined Equity Curve (clique para visualizar a versão em tamanho real). Este gráfico mostra os resultados combinados da negociação do comércio diário de dias e jornais de Delphi II e-mini e e-mini MidCap swing trade. Detalhes adicionais estão disponíveis no TradingVisions Delphi II ER Day Equity Curve (clique para visualizar a versão em tamanho real). Este gráfico mostra os resultados combinados da negociação do comércio diário Delphi II e-mini Russell. Detalhes adicionais estão disponíveis no TradingVisions Alcance ao autor: o contato e a informação social acessível disponível estão listadas na parte superior direita de todos os comunicados de imprensa. Perguntas sobre sua conta PRWeb ou interessados em aprender mais sobre nossos serviços de notícias. Ligue para PRWeb: 1-866-640-6397Delphi é um sistema de troca de balanço e jornada completamente mecânico, originalmente lançado em 27 de setembro de 2005. O sistema de seguimento de tendências emprega uma propriedade dinâmica Técnica de entrada de fuga de canal. Em 1 de julho de 2013, a TradingVisions lançou o Delphi II WFO, que incorpora um protocolo de otimização para avançar (veja detalhes aqui) para negociar o emini Russell (TF) e emini SampP (ES) e swing trade emin Midcap (EMD). A re-otimização é feita uma vez por ano e os melhores valores resultantes são usados para negociar no próximo ano. A maior força da WFO é que nos permite reportar anos de resultados fora de amostra, não optimizados, que podem ser quase tão valiosos na avaliação do desempenho de um sistema como um registro de negociação real. Ver um histórico fora da amostra ajuda a verificar a validade e a robustez de um sistema muito mais poderosamente do que um relatório de otimização de backtest tradicional, porque os resultados são gerados aplicando as regras e os parâmetros do sistema aos novos dados que são encaminhados no tempo. A versão WFO do Delphi II usa a lógica Delphi II original introduzida em maio de 2007. Todas as entradas e saídas são paradas ou ordens limitadas. As saídas são baseadas na volatilidade, conforme determinado pela ATR (alcance verdadeiro médio), e as versões TF e ES também usam um limite máximo de 1.000 dólares. A versão EMD tem um nível de bloqueio de lucro, onde a parada é movida para proteger um lucro e um limite objetivo de lucro. O objetivo é alcançado cerca de 20 vezes, evitando algumas das devoluções que a tendência - os seguintes sistemas inevitavelmente experimentam. As versões TF e ES também usam um bloqueio de lucro. O sistema investe cerca de 50 do tempo.160 Com baixas correlações de .17 para .26, as três versões fazem excelentes parceiros de portfólio. Arrendamento ou compra do Delphi II pode ser alugado para o contrato mínimo 50-75monthe-mini (mínimo de 3 meses) e negociado através de programas designados de assistência bancária, ou pode ser comprado com a lógica totalmente revelada. Quando comprado, você recebe tanto o Delphi original quanto o Delphi II WFO. Uma lógica simples. Tanto a lógica de entrada quanto de saída são diretas na identificação da tendência e da mudança de tendência. Versatilidade. AXIOM é capaz de trocar uma variedade de mercados. Essa versatilidade indica um sistema a160 baseado nas realidades do mercado. Robustez. Os resultados de otimização avançados mostram consistência considerável de retornos ao longo de anos de mercados que mudam radicalmente. Isso aumenta a confiança na probabilidade de um forte desempenho continuar. Diversificação. O índice AXIOM funciona bem em uma série de índices, permitindo que os clientes criem um portfólio com um perfil de risco ajustado às preferências individuais. Correlatos baixos. As correlações com vários outros sistemas de TradingVisions são baixas, oferecendo oportunidades sensíveis para combinações em carteiras. Paz de espírito . No início de uma mudança, a parada de proteção é movida para bloquear um lucro, reduzindo a janela de risco para períodos mais curtos e também garantindo que os vencedores saudáveis não possam se tornar perdedores. Fique forte . Comparado aos sistemas daytrading, a vantagem de manter posições é que o índice AXIOM é capaz de capturar movimentos de maior período. Além disso, ao projetar o sistema para executar quase aberto após o bloqueio em um lucro inicial, o mercado é permitido espaço de respiração, limitando as saídas prematuras e produzindo maiores negócios vencedores. AXIOM e-mini SampP Swing Trade: resultados de otimização de Forward-Forward, 30 slppagecommission deduzidos. Resultados fora da amostra, não optimizados, de 2132004. O índice AXIOM é um sistema de swing mecânico, de tendência, que é recomendado para o emini Russell, emini SampP e emini NASDAQ. Ele emprega um mecanismo de entrada exclusivo que utiliza um canal proprietário construído sobre a confluência e confirmação mútua de uma série de ciclos de tendências. O sistema pode ser alugado e negociado através de programas de assistência de corretores designados ou contas de corretagem da TradeStation. AXIOM é executado na plataforma TradeStation e foi oficialmente lançado em 21 de abril de 2004, quando foi submetido à Futures Truth para rastreamento de terceiros. Nenhuma mudança foi feita na lógica do canal proprietário desde a versão. AXIOM Index II WFO Em 1 de junho de 2013, a TradingVisions lançou o AXIOM Index II WFO, que incorpora várias mudanças ao Índice AXIOM feitas nos últimos dois anos, uma mudança para o filtro de volatilidade e, o mais importante, um protocolo de otimização para avançar (veja detalhes Aqui ). A re-otimização de apenas as paradas de saída é feita uma vez por ano, e os melhores valores resultantes são usados para negociar no próximo ano. A maior força da WFO é que nos permite reportar anos de resultados fora de amostra e não optimizados (ver exemplos abaixo), o que é quase tão valioso para avaliar o desempenho de um sistema como um registro de negociação real.160 Ver um out-of - o histórico de amostra ajuda a verificar a validade e a robustez de um sistema muito mais poderosamente do que um relatório de otimização de backtest tradicional, porque os resultados são gerados aplicando as regras e os parâmetros do sistema aos novos dados que são encaminhados no tempo. Arrendamento ou compra do índice AXIOM O WFO pode ser alugado por contrato de 65-75monthe-mini e negociado através de corretores designados ou TradeStation. Ou em uma base limitada, pode ser comprado com a lógica totalmente revelada.
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