Como o SPX inclina-se para máximos de todos os tempos novamente, VIX está meandrando para baixo para a alça 11 depois de ficar sobre-vendidos na semana passada para o feriado de sexta-feira, . O que era estranho era a ação na estrutura de prazo futuro VIX. VIX futuros levantados em um dia em que havia escassa atividade no mercado e perto de fechar volatilidade foi ainda menor do que o postado 10 dias 4,28. Cada futuro na estrutura de VIX era maior. Não há o suficiente no calendário nacional para mover os futuros mais elevados. O fed era vago em levantar mas é uma pergunta de quando não se assim que o mercado está descontando aquele. Há uma volatilidade acima da média nos contratos europeus de tipo VIX apontando para as eleições na França. Isso poderia ser a fonte do aumento dos futuros. Com Brexit e as eleições dos EUA na mente dos comerciantes, a corrida foi onde a volatilidade foi apenas para ser sumariamente esmagado depois. Há um comércio para isso. Borboletas chamada própria no VXX expirando em torno da eleição francesa e hedge com algumas puts que expiram após a data das eleições francesas. Dessa forma, se o vol correr até não se materializar, o puts deve pagar para as moscas. Posições em SPX, e vários produtos vol no PA e fundo eu gerenciar risco para, Karman Line Capital LLC. Mais FB Upside Postado por Mark Sebastian Wed, 02222017 - 3:57 pm FB teve um bom movimento até hoje e IV pegou um lance minúsculo. Eu acho que isso aponta para o que poderia ser um movimento rápido mais alto. Enquanto explodir vol em um movimento para cima pode significar que um movimento é topping out. Quando um estoque faz um movimento forte mais alto em notícias limitadas e IV apenas carrapatos até um toque, eu acho que normalmente significa que o estoque vai fazer um movimento forte mais alto no intervalo de um intervalo. Eu gosto de FB mover quicly para 140 talvez até mesmo 145 antes de tudo é dito e feito. Realmente como I olhar vol, call opções são baratos torne sua permanência. Eu gosto de possuí-los. Eu gosto de FB chamadas Am Vol relatório 2-22 Postado por Mark Sebastian Wed, 02222017 - 3:48 pm VIX ação todos os tipos de Funk Postado por Mark Sebastian Tue, 02212017 - 4:35 pm O VIX está nas notícias novamente esta vez porque tem Parou negativamente coorelating iwth SampP 500. Enquanto isso é verdade, especialmente no futuro, eu diria que tem mais a ver com o colapso completo do movimento no SPX. Por uma semana o SPX cai um pouco, em pequenos incrementos, e VIX cai. Agora nós temos o rally de VIX e rallying de futuros mesmo enquanto o SPX está acima. Gostaria de discutir um par de coisas: 1. Estamos fora de um longo fim de semana que vem de um período de tempo onde o SPX mal se moveu. 2. SPX está finalmente começando a acordar, mesmo que seja um rally 3. Futuros foram tão sobrevendidos que eles foram obrigados a rali. Mesmo assim, a ação de preço de VIX e SPX é preocupante para a maioria dos comerciantes, porque simplesmente, em um grande rali, VIX deve estar caindo. Quando VIX não é, ele tende a apontar para algum tipo de fraqueza de curto prazo. Dito isto, mais uma coisa é um pouco estranho. Com o rally de futuros e VIX agindo de forma engraçada, por que a opção VIX está voltando para baixo Dê uma olhada: Enquanto VIX vol reagiu na semana passada com o VIX ficando mais firme, hoje foi para baixo e para baixo até 5 pontos em um ponto. Mar VIX no topo do VIX com SPX no Top Postado por Andrew Giovinazzi Thu, 02162017 - 1:20 pm Rumores ou fatos estão circulando fora de DC pela primeira vez. Parece que um fundo de hedge de médio porte teve que fechar uma posição de contrato curto e ajudou o VIX a um assentamento desagradável na quarta-feira, ajudando a IV na SPX. O Total Tuesday Vol Crush deu lugar ao pop VIX na quarta-feira e início da quinta-feira. O que ele criou foi uma estranha dinâmica no futuro VIX. Basicamente, o futuro Mar é apenas um 1,25 sobre o dinheiro VIX e tem um pouco mais apertado do que isso. Normalmente, essa pequena quantidade de prémio com um ciclo quase cheio é geralmente os futuros absorvendo o movimento VIX. Com os futuros que pegajoso ao dinheiro os produtos do vol podem se mover. A questão agora é se este pop em VIX é apenas o início ou os futuros estão à espera de um movimento de volta para 11 VIX. É provavelmente o último. UVXY coloca perto do dinheiro em um ciclo curto fazer sentido. Call spreads em UVXY são um hedge barato se este é apenas o começo do fim de VIX baixo. Posições em SPY, VXX, VIX para o PA eo fundo que eu administro o risco para, Karman Line Capital, LLC. Conecte-se com a opção Pit Saiba como trocar opções Obtenha uma cópia gratuita do nosso livro para ajudá-lo a entender melhor o mercado de opções do que nunca. Digite o seu endereço de e-mail abaixo e bem enviar o livro ao longo de Ambas as ações continuaram a subir em todas as principais médias. Como seria de esperar depois de um avanço desta magnitude e comprimento, as condições de sobrecompra continuam a abundar. Uma das coisas mais importantes a considerar, porém, é que o gráfico de SPX permanece bullish. Ele continua a tendência maior, com todas as médias móveis em sincronia. A primeira grande área de suporte é de 2300. Ambos os índices de put-call de capital próprio continuam a diminuir e, portanto, permanecem em sinais de compra. Postado em 22 de fevereiro de 2017 - 1:08 pm O ano passado foi outro bom ano para o desempenho do The Option Strategist Newsletter (TOS). Para o ano, no geral, o desempenho de TOS foi um ganho de 34,6. A maior área de lucro foram os spreads de rácios de put de futuros, seguidos por um desempenho superior das recomendações de put-call ratio. SPY put rácio spreads também teve um bom desempenho, assim como evento-driven straddle compra. A pior área de desempenho foi o DSI baseado em recomendações (mais sobre isso mais tarde). Exatamente uma semana atrás, no dia 9 de fevereiro, SPX quebrou mais de 2300, estabelecendo novos máximos de todos os tempos, acompanhado por quase todas as médias principais, incluindo finalmente a small-cap Russell 2000 (ROTINA). O gráfico de SPX permanece bullish contanto que SPX for acima de 2300. Ambos os rácios de put-call somente de equidade giraram agudamente mais baixo na semana passada, como a fuga ascendente foi acompanhada por compra de chamada pesada. Assim eles permanecem em comprar sinais. Globalmente, a largura foi positiva para que os osciladores de largura permaneçam em sinais de compra. VIX é overbought, também, em que está em níveis muito baixos. Mas mesmo assim, VIX permanece em um estado de alta para ações, enquanto estiver abaixo de 15. O mercado de ações, medido pela maioria dos principais índices, fez um movimento de fuga para o Upside ontem e está negociando agora em novos todos os tempos máximos mais uma vez. SPX está claramente em uma tendência de alta e segurando acima de todas as áreas de apoio, que é otimista. Os índices de put-call de equity-only continuam rastejando ao longo da parte inferior de suas cartas, movendo-se principalmente de lado ao invés de para cima ou para baixo. Este é outro indicador de sobrecompra, mas ele não vai realmente tornar-se bearish até estes índices começam a tendência maior. A amplitude do mercado tem lutado um pouco, uma vez que não acompanhou o ritmo da força do amplo mercado. Mas os osciladores da largura estão em sinais da compra, no entanto. Registo livre para alertas E-mail, texto de SMS ou mensagem de AIM 30 Min fechar CLIQUE AQUI PARA SINAIS DE ETF POR E-MAIL E TF BULLY Fornece fundo diário ETF Comprar e vender relatórios de atualização para negociar Long E Short - Nós também enviamos notificações 30 minutos antes do fechamento do mercado por RSS, e-mail e SMS para usuários SmartPhone. RSS Alert Feed UM DESAFIO E UMA OPORTUNIDADE Por mais de 10 anos nós tivemos um programa bem sucedido do comércio do proxy do setor, mas foi baseado nos relatórios do governo CFTC de atividades grandes dos comerciantes durante a semana em negociar futuros e opções. Nós descontinuado este vários anos atrás, porque os grandes comerciantes mudaram suas estratégias de negociação para trocar Exchange Traded Fundos. Você pode olhar volumes nos ETFs populares e ver que eles trocam enormes volumes todos os dias (o SPY trades 300 milhões de ações por dia). Este é o playground onde os meninos grandes jogam, mas um veículo ainda mais rentável existe nos proxies Ultra Long e Ultra Short ETF. Usando esses veículos você não tem que quotgo shortquot quando você acha que um setor está indo para baixo. Você pode simplesmente comprar as ações INVERSE. Como um exemplo, se você estivesse indo longo o SPY ou seu índices subjacentes de SPX, você compraria em vez disso o SSO que é o proxy longo dobro. Seu objetivo de mercado é imitar a ação do índice ascendente, mas pagam 2 TIMES o ganho percentual do índice subjacente. Onde fica emocionante é que se você acha que o índice vai cair, você pode comprar um ETF diferente, o SDS e seu objetivo é entregar 2TIMES a queda do SP500 naquele dia. Aqueles que são adversos ou confusos por curto-circuito (ou acho que seu un-American), pode simplesmente comprar este ETF como uma quota de ações para a mesma baixa comissão. Você não tem que esperar até o final do dia para ver o preço de liquidação, que negocia para cima e para baixo em resposta ao mercado durante todo o dia. Sem restrições, como fundos mútuos e SEM CARGAS DE CARGA. Você pode sair ou até mesmo inverter a sua posição em um aviso de momentos e estes ETFs são líquidos o suficiente para não ficar picado com enormes spreads. Então o que é a diferença entre este e outros sistemas de ETF Nós passamos os últimos dois anos olhando tudo o que está lá fora e comparando-o com a nossa abordagem que é bastante diferente. Todo mundo olha para os índices subjacentes, como os dados diários SPY comumente disponíveis, incluindo preço e volume. O SPY (SPX Index Proxy) é um índice ponderado. Em outras palavras, o preço eo volume estão ligados às maiores questões capitalizadas, não a direção geral dos componentes individuais. Se você tem o estoque superior no índice que vai acima para o dia, as probabilidades são que o índice o refletirá, mesmo que a maioria dos estoques esteja mostrando o apoio de diminuição nos termos do preço e do volume. Há muito consideramos que este é um erro e dois anos de estudos nos mostraram que devemos olhar para todos os componentes de cada ETF e determinar a porcentagem de ações fazendo movimentos positivos e atribuindo seus volumes individuais em nossas fórmulas. Isso dá uma imagem real da força subjacente. ENTÃO nós olhamos os proxies que retornam 2X a mudança de direção do ETF subjacente e recomendam estes como os veículos negociando para dobrar seus ganhos. Existem 3x partes agora no mercado, mas eles não seguem todos os grandes setores ainda. Quando o fizerem, mudaremos para incluir aqueles. Observe que lhe dizemos o que o ETF subjacente está na primeira coluna. Na segunda coluna, damos-lhe os veículos comerciais recomendados para usar dependendo da direção do mercado. Na próxima coluna damos-lhe a direção atual do sinal. (Isto será marcado quotNEWquot quando você tem uma compra pendente para a manhã seguinte). Em seguida temos Qual proxy duplo para comprar, seguido pela data de negociação, preço de compra e preço atual do índice. Observe que todos esses preços são para o índice subjacente. Então nós temos o número de dias no comércio seguido pelo lucro do comércio anterior. As duas últimas colunas são o ganho de ponto e GainLoss de porcentagem para o comércio atual. OUTRA VEZ, esses ganhos representam o índice subjacente. Se você negociou os proxies dobro você estaria aproximando 2 VEZES QUE GANHAM. Unmentioned em tudo isso é opções e temos uma seção inteira dedicada a como negociar opções sobre essas ações de índice duplo para realmente alavancar esses ganhos. Quanto tempo estes comércios executar Normalmente eles média cerca de 12 dias, mas em um mercado volátil você poderia estar fora no dia seguinte, ou em um mercado de tendências você pode estar em por 20 ou 30 dias. Vou ter histórico completo comércios voltando 2 anos sobre os índices subjacentes acima e como um quotout de samplequot exercício terá 20 anos de dados para você ler no SP500. Outra seção do manual detalhará as estratégias de hedge usando esses proxies, o que eu acho mais emocionante. Você pode usá-los como seguro coberto de chamadas, mas por custos muito mais baixos e você só precisa implementá-los em tempos de incerteza. Como você vai saber Nós mostramos como e lhe diremos. TENHO QUE COMPRAR O MANUAL PARA COMERCIALIZAR O SISTEMA Tentamos tornar esse sistema tão intuitivo quanto possível, com sinais simples a seguir para guiá-lo até o fim. Alguns escolherão fazê-lo eles mesmos e nós nunca desanimamos aquele, mesmo que nós amaríamos o ter como clientes da vida. Outros apenas têm uma compreensível aversão a cegamente usando quotBlack Boxquot sinais e quer saber o que está sob o capô antes de colocar seu dinheiro para baixo. O manual satisfaz ambos os requisitos, mas há outras razões imperiosas para obter o manual. BEST OF BREED TRADING Uma das coisas que temos vindo a defender nos últimos 10 anos é Best of Breedquot investir quando se trata de negociação. Eu mostro-lhe os meandros da técnica e torná-lo tão simples meu cão-walker pode fazê-lo. Em breve se tornará a segunda natureza para você e oferece ainda mais alternativas para o investidor que realmente quer afundar seus dentes no assunto. ETF BULL fornece diariamente ETF Exhange Traded Fund Comprar e vender relatórios de atualização para negociação longo e curto - comprar e vender sinais são atualizados diariamente incluindo opções, ETF dados do fundo, gráficos, rastreamento de carteira, estatísticas. Junte-se aqui
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